Revisão das teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa livres do risco de inadimplência
Faz uma revisão das quatro teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa não sujeitos ao risco de inadimplência (‘Segmentação de Mercado’, ‘Expectativas Puras’, ‘Preferência por Liquidez’ e ‘Habitat Preferido’). Aborda a extensão dessas teorias para títulos...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Language: | por |
| Published: |
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10438/4899 |
| Country: | Brazil |
| Oai: | oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4899 |