Equações diferenciais estocásticas backward : uma aplicação em finanças

Orientador: Pedro Jose Catuogno

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Costa, Gustavo do Nascimento, 1993- (author)
Formato: doctoralThesis
Idioma:por
Publicado em: 2018
Assuntos:
Itô, Cálculo de
Equações diferenciais estocásticas backward
Representação de Feynman-Kac
Modelo de Black-Scholes
Itô calculus
Backward stochastic differential equations
Feynman-Kac representation
Black-Scholes model
Texto completo:https://hdl.handle.net/20.500.12733/1633674
País:Brasil
Oai:oai::1010043

Texto Completo

https://hdl.handle.net/20.500.12733/1633674

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