Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading

As operações de alta frequência (High-Frequency Trading - HFT) estão crescendo cada vez mais na BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), porém seu volume ainda se encontra muito atrás do volume de operações similares realizadas em outras bolsas de relevância internacional. Este trabalho pretende cri...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Nunes, Gustavo de Faro Colen (author)
Format: masterThesis
Language:por
Published: 2013
Subjects:
Order book dynamics
High-frequency trading
Statistical arbitrage
São Paulo Stock Exchanges
Equity market
Dinâmicas de livros de ordem
Arbitragem estatística
Bolsa de Valores de São Paulo
Mercado de ações
Economia
Investimentos - Análise
Finanças - Métodos estatísticos
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/10570
Country:Brazil
Oai:oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/10570

Internet

http://hdl.handle.net/10438/10570

Similar Items