Pairs trading : refinar a estratégia
No presente trabalho é aplicada a estratégia de arbitragem pairs trading para o período compreendido entre janeiro de 2008 e dezembro de 2017, utilizando o conjunto de ações do índice S&P 500. A estratégia apresentou um retorno semestral médio de 6,69% e um retorno total de 133,83%. A estratégia...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Language: | por |
| Published: |
2019
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10400.14/28557 |
| Country: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.ucp.pt:10400.14/28557 |