Uma Introdução à Resolução de Equações Diferenciais Estocásticas: Soluções Exatas e Aproximações Numéricas

Dissertação de Mestrado em Matemática, Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Alves, Dalila Gil Franco (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2012
Assuntos:
Equações Diferenciais Estocásticas
solução forte
métodos numéricos
convergência forte
método de Euler-Maruyama
método de Milstein
Texto completo:http://hdl.handle.net/10316/100019
País:Portugal
Oai:oai:estudogeral.sib.uc.pt:10316/100019
Descrição
Resumo:Dissertação de Mestrado em Matemática, Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

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