O preço do crude e o mercado accionista português: análise sectorial

Este estudo pretende analisar a ligação entre os choques do preço do petróleo, enquanto commodityno mercado global, e o retorno do mercado accionista Português, numa vertente global e sectorial. O estudo recorre à análise de vector de autoregressão (VAR) de dados diários que compreendem o período de...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Nunes, Carlos Eduardo Dias (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2014
Assuntos:
Petróleo
Índice accionista
Análise setorial
Modelo VAR
Oil
Stock market
Setoral analysis
VAR Model
Texto completo:http://hdl.handle.net/10071/7810
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/7810

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10071/7810

Registros relacionados