Barrier option pricing via heston model
O objectivo desta tese é analisar a avaliação de opções de barreira no modelo de [Heston, S.L. (1993)]. Seguindo a abordagem presente em [Griebsch, S.A., and Pilz, K.F. (2012)] é estabelecido um preço para as opções de compra up-and-out via modelo de [Heston, S.L. (1993)]. Vários tópicos introdutóri...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Language: | eng |
| Published: |
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10071/8535 |
| Country: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8535 |