Portfolio insurance strategies : an analysis of path dependencies

Mestrado em Ciências Empresariais

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Carvalho, João Pereira (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2013
Assuntos:
Portfolio Insurance strategies
CPPI
OBPI
SLPI
path-dependencies
cash-lock
Monte-Carlo simulations
conditioned geometric Brownian motion
Portfolio Insurance
dependência no caminho
simulações de Monte Carlo
movimento Browniano geométrico condicionado
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/5893
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/5893

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/5893

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