Pricing American Options by the Black-Scholes Equation with a Nonlinear Volatility Function

Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Kord, Yaser Faghannataj (author)
Formato: doctoralThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2022
Assuntos:
American option pricing
nonlinear Black-Scholes equation
variable transaction costs
PSOR method
Opção americana
equação de Black-Scholes
não-linear
custos de transação
método PSOR
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/23799
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/23799

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/23799

Registos relacionados