A simple iterative method for pricing american-style options

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2016

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Ramalho, Francisco Marques (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2017
Assuntos:
Opções americanas
Barreira de exercício antecipado
Aproximação numérica
Método iterativo
Teses de mestrado - 2016
Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas
Texto completo:http://hdl.handle.net/10451/26172
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ul.pt:10451/26172

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10451/26172

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