The impact of pure speculators in the volatility of commodity futures markets

Mestrado Bolonha em Finanças

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Bastos, Ana Cláudia Martins Oliveira (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2022
Assuntos:
Commodity futures markets
Long-short speculators
Money Managers
Volatility
GARCH Models
Mercado de futuros
Especuladores puros
Gestores de investimento
Volatilidade
Modelos GARCH
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/23718
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/23718
Descrição
Resumo:Mestrado Bolonha em Finanças

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