| Resumo: | O presente trabalho tem o objetivo de obter valores para prémios de um seguro de dependência ou Long-Term Care. Este consiste, essencialmente, no pagamento de um certo capital seguro consoante o grau de dependência do segurado, existindo já em diversos países (EUA, França, Alemanha). Define-se pessoa dependente como alguém que não tem autonomia e necessita de ajuda de terceiros para realizar as atividades da vida diária. Estudou-se a modulação matemática deste seguro por meio de uma cadeia de Markov a tempo contínuo, através de um modelo de estados múltiplos com cinco estados (saudável, dependência fraca, moderada, severa e morte). Estes estados foram determinados a partir da aplicação de técnicas de clustering, pelo método CLARA (Clustering LARge Applications) a uma base de dados de 2015, fornecida, pela Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). Esta base de dados contém registos das avaliações dos utentes, nomeadamente das atividades da vida diária, da locomoção e do seu estado cognitivo. mérica de equações diferenciais de Chapman-Kolmogorov, escritas a Posteriormente, recorrendo ao software Mathematica, foram resolvidas numericamente as equações diferenciais de Chapman-Kolmogorov do modelo, obtidas a partir da calibração de intensidades de transição pelos dados fornecidos. Por fim, foram feitas simulações dos custos associados à dependência dos utentes e calculado o prémio do seguro, usando-se a título de exemplo, o princípio do valor esperado.
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