Forecast comparison of volatility models and their combinations (FTSE100): a tied race

Dissertação de mestrado em Finance

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Pinho, David Mendonça (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2020
Assuntos:
HAR
GARCH
Combinations
Regularization
Volatility
Combinações
Regularização
Volatilidade
Ciências Sociais::Economia e Gestão
Texto completo:http://hdl.handle.net/1822/69725
País:Portugal
Oai:oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/69725

Texto Completo

http://hdl.handle.net/1822/69725

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