Pricing of a credit default swap

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2014

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Pereira, Sara Maria Correia (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2015
Assuntos:
Credit default swap
Probabilidade de default
Hazard rate
Recovery rate
Teses de mestrado - 2014
Texto completo:http://hdl.handle.net/10451/16103
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ul.pt:10451/16103
Descrição
Resumo:Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2014

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