Exchange traded funds stunning performance: what drives abnomal return

Mestrado em Análise Financeira

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Varela, Hugo Hilário (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2019
Assuntos:
Exchange-Traded Funds performance
Abnormal Return
Fama-French
Liquidity
Capital Assets Pricing Models (CAPM)
Reward-To-Volatility ratio
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.21/10847
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/10847
Descrição
Resumo:Mestrado em Análise Financeira

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