Backtesting value-at-risk on portfolios of lottery-like stocks

Dissertação de mestrado em Finance

Bibliographic Details
Main Author: Domingues, Miguel Ângelo Pereira (author)
Format: masterThesis
Language:eng
Published: 2019
Subjects:
Estimation
Mean VaR
Outliers
Portfolios
Value-at-risk (VaR)
Carteiras
Estimação
Valores atípicos
VaR médio
Ciências Sociais::Economia e Gestão
Online Access:http://hdl.handle.net/1822/61090
Country:Portugal
Oai:oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/61090

Internet

http://hdl.handle.net/1822/61090

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