Backtesting value-at-risk on portfolios of lottery-like stocks

Dissertação de mestrado em Finance

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Domingues, Miguel Ângelo Pereira (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2019
Assuntos:
Estimation
Mean VaR
Outliers
Portfolios
Value-at-risk (VaR)
Carteiras
Estimação
Valores atípicos
VaR médio
Ciências Sociais::Economia e Gestão
Texto completo:http://hdl.handle.net/1822/61090
País:Portugal
Oai:oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/61090
Descrição
Resumo:Dissertação de mestrado em Finance

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