O risco e a ruína na atividade seguradora
Neste artigo é apresentado um modelo teórico para a evolução temporal do capital de uma seguradora, nomeadamente o modelo clássico de risco de Crámer-Lundberg e o Teorema Fundamental do Risco que dá uma expressão explícita para a probabilidade de uma seguradora arruinar como função do capital inicia...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | , |
| Format: | article |
| Language: | por |
| Published: |
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1822/47033 |
| Country: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/47033 |
| Summary: | Neste artigo é apresentado um modelo teórico para a evolução temporal do capital de uma seguradora, nomeadamente o modelo clássico de risco de Crámer-Lundberg e o Teorema Fundamental do Risco que dá uma expressão explícita para a probabilidade de uma seguradora arruinar como função do capital inicial. É também apresentado um programa em linguagem R que permite obter estimativas para a probabilidade de ruína. Com este programa são feitas simulações considerando o modelo clássico de risco com diferentes distribuições para as indemnizações individuais e é feito um estudo comparativo das respetivas probabilidades de ruína. |
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