Forecasting crude oil prices volatility with GARCH models

Dissertação de mestrado em Monetary, Banking and Financial Economics

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Souza, Monique Oliveira Moreira de (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2021
Assuntos:
Crude oil market
Volatility forecasting
GARCH
Model confidence set
Mercado do petróleo
Previsões de volatilidade
Ciências Sociais::Economia e Gestão
Texto completo:http://hdl.handle.net/1822/76133
País:Portugal
Oai:oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/76133

Texto Completo

http://hdl.handle.net/1822/76133

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