Fractional diffusion models and option pricing in jump models

Mestrado em Mathematical Finance

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Fonseca, Francisco Maria de Mateus e Jorge da (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2019
Assuntos:
EDPF
Processo de Lévy
Processo Estável Temperado
Valorização de Opções
FPDE
Lévy Process
Tempered Stable Process
Option Pricing
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/19086
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/19086

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/19086

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