Análise estocástica de séries temporais
As séries temporais podem ser definidas como conjuntos de observações indexadas no tempo, sendo outputs de sistemas dinâmicos, com caráter probabilístico modelável por processos estocásticos. Nesta tese é proposta a hipótese de que localmente cada nova observação pode ser decomposta em dois tipos de...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | doctoralThesis |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2022
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10400.2/12632 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorioaberto.uab.pt:10400.2/12632 |