Determinantes macroeconómicas do crédito em incumprimento nos bancos portugueses - Perfeito, Joana Catarina Vilhena (2021)
Face à extrema importância do crédito em incumprimento nos bancos e na economia, e ao facto de ainda não haver um estudo específico para bancos portugueses, esta dissertação tem como principal objetivo observar o comportamento das determinantes macroeconómicas, e variáveis microeconómicas específicas de instituições financeiras, na evolução do crédito em incumprimento nos bancos portugueses, no período compreendido entre 2009 e 2018 (influenciado pela crise financeira), interpretar quais as determinantes que mais influenciam este rácio nos principais 24 bancos portugueses, através de num painel não balanceado de 162 observações, com o objetivo de auxiliar as instituições financeiras ou mesmo os bancos centrais a criarem modelos econométricos de previsão de situações de incumprimento, ou novas medidas regulamentares. No modelo de regressão linear múltipla criado, através de dados em painel, pode-se concluir que as determinantes do crédito vencido nos bancos portugueses são maioritariamente dependentes das variáveis macroeconómicas do país, com comportamento inverso ao crédito malparado a Taxa de Inflação, a Taxa de Juro Euribor a 6 Meses e a Taxa de Poupança, enquanto que a Taxa de Desemprego apresenta uma correlação positiva com o crédito vencido. Ao nível das variáveis específicas dos bancos portugueses, somente o Logaritmo do Crédito total, líquido de imparidades e provisões, e o Rácio Crédito sobre Ativo apresentaram significância no modelo, e ambas com um comportamento inverso ao crédito em incumprimento dos bancos portugueses.