Comparação de métodos numéricos para avaliação de opções exóticas sobre um activo subjacente

Dissertação de mestrado em Matemática Económica e Financeira

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Silva, Gilson Inácio Duarte Soares (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2011
Assuntos:
Modelo binomial
Diferenças finitas
Simulação Monte Carlo
Opção vanilla
Opção asiática
RMSRE
Binomial model
Finite difference method
Monte Carlo simulation
Vanilla option
Asian option
Modèle binominal
Différences finîtes
Option asiatique
Mudelu binomial
Simulaçon Monte Carlu
Opçon vanilla
Opçon asiátika
519.86
Texto completo:http://hdl.handle.net/1822/25869
País:Portugal
Oai:oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/25869
Descrição
Resumo:Dissertação de mestrado em Matemática Económica e Financeira

Registos relacionados