Efeitos de contágio das taxas de juro a longo prazo na rendibilidade dos índices bolsistas internacionais: um modelo com quebras estruturais, persistência e heterocedasticidade condicionada
Este estudo analisa e avalia os efeitos de contágio da crise financeira de 2008 numa visão internacional. O modelo proposto constitui um instrumento importante de apoio ao processo de análise do contágio e do impacto das variações das taxas de juro a longo prazo na rendibilidade dos índices bolsista...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | doctoralThesis |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2016
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10071/11949 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/11949 |