Efeitos de contágio das taxas de juro a longo prazo na rendibilidade dos índices bolsistas internacionais: um modelo com quebras estruturais, persistência e heterocedasticidade condicionada

Este estudo analisa e avalia os efeitos de contágio da crise financeira de 2008 numa visão internacional. O modelo proposto constitui um instrumento importante de apoio ao processo de análise do contágio e do impacto das variações das taxas de juro a longo prazo na rendibilidade dos índices bolsista...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Souza, Francisca Mendonça (author)
Format: doctoralThesis
Language:por
Published: 2016
Subjects:
Taxa de juro
Rendibilidade
Índice bolsista
Crise financeira
Heterocedasticidade condicionada
Métodos econométricos
Interest rates
Returns
Stock markets
Structural breaks
Conditional heterocedasticity
Persistence
Online Access:http://hdl.handle.net/10071/11949
Country:Portugal
Oai:oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/11949

Internet

http://hdl.handle.net/10071/11949

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