Residue sum formula for pricing options under the variance Gamma Model

Mestrado em Mathematical Finance

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Febrer, Pedro Maria Ulisses dos Santos Jalhay (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2021
Assuntos:
Processo de Lévy
Processo Variance Gamma
Análise Complexa Multidimensional
Transformada de Mellin,
Valorização de Opções
Lévy Process
Variance Gamma Process
Multidimensional Complex Analysis
Mellin Transform
Option Pricing
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/20802
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/20802
Descrição
Resumo:Mestrado em Mathematical Finance

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