Contratos futuros sobre o petróleo: um estudo sobre a assimetria na volatilidade

Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Lemos, Filipe Miguel Ganchinho (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2016
Assuntos:
Petróleo
Contratos futuros
Mercadorias
Derivados
Instrumentos financeiros
Volatilidade
Assimetria
Efeito alavanca
Modelos ARCH e GARCH
Oil
Futures contracts
Commodities
Derivatives
Financial instruments
Volatility
Asymmetry
Leverage effect
ARCH and GARCH models
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.21/6563
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/6563

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.21/6563

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