Integro-differential equations for option pricing in exponential Lévy models

Mestrado em Matemática Financeira

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Cruz, José Manuel Teixeira Santos (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2014
Assuntos:
Processos de Lévy
Fórmula de Feynman-Kac
Equação integro-diferencial parcial
Valorização de opções
Lévy Processes
Feynman-Kac formula
PIDEs
Option Pricing
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/6358
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/6358

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/6358

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