Do credit scoring ao profit scoring: um modelo integrado de apoio à decisão numa instituição de crédito ao consumo - Marques, Ana Sofia Bico (2011)
Esta dissertação tem como objectivo contribuir para uma reflexão sobre a pertinência da integração entre a modelação da rentabilidade individual de cliente e a segmentação de portfolios de retalho, exigida pelo método IRB para cálculo do capital necessário para a cobertura de perdas associadas ao risco de crédito, no âmbito do crédito ao consumo. O trabalho propõe um modelo de estimação da rentabilidade individual de cliente recorrendo à regressão linear múltipla e testa depois a segmentação de um portfolio que integre as estimativas do modelo anterior, tendo em conta a discriminação de diferentes níveis de risco observado em cada segmento. Os resultados empíricos baseiam-se em dados do portfolio de cartões de pagamento privativos de uma grande instituição financeira de crédito ao consumo. Abordam-se aqui duas temáticas muito actuais da investigação aplicada à área do crédito ao consumo: a modelação do risco de crédito, uma das aplicações mais bem sucedidas de conceitos da estatística e da investigação operacional com impactos notórios ao nível do processo da atribuição de crédito, e a modelação da rentabilidade, que representa um foco de crescente interesse das instituições financeiras, cada vez mais preocupadas com a optimização da sua relação com os clientes. O Acordo de Basileia II assume-se neste contexto como um catalisador da mudança de paradigma, transportando consigo uma oportunidade para revisão de estratégias transversais às instituições.