| Summary: | A Internet permitiu revolucionar várias áreas económicas graças à facilidade com que é possível distribuir informação e comunicar entre entidades. Existem ainda áreas onde a Internet não só revolucionou os mercados financeiros, como levou à criação de novos mercados, permitindo o acesso desses mercados a novas entidades. Neste contexto, o aparecimento de mercados de negociação de bens e serviços em tempo-real é paradigmático. As bolsas de valores, mercados primários, correctores de apostas, entre outros, viram o seu modelo de funcionamento alterado pela Internet. Estes mercados passaram a negociar em permanência, pelo que, o número de ordens financeiras subiu tão exponencialmente que é actualmente necessário recorrer a complexas plataformas de transações. Hoje em dia existem inúmeras aplicações de negociação em tempo-real para os diversos mercados, umas nativas (domínio de plataformas Microsoft) e outras Web (limitações ao nível de tempo de resposta e das capacidades gráficas). Um aspecto comum a todas elas é o facto de se centrarem na negociação electrónica de ordens emitidas de forma explícita por humanos e ter apenas automatismos para situações de controlo de prejuízo (via triggers). Esta dissertação pretende, por isso, estudar o desenvolvimento de uma nova geração de aplicações de trading que incluam um ambiente de programação embutido na própria aplicação, automação de negociação e backtesting. De forma a colmatar a inexistência deste tipo de aplicações em ambientes não Windows, pretende-se que a mesma seja desenvolvida para ambientes Linux, OSX e Windows.
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