Pires, P., Pereira, J., & Martins, L. F. (2016). The empirical determinants of credit default swap spreads: A quantile regression approach.
Citação do estilo Chicago (17ª ed.)Pires, P., J. Pereira, e L. F. Martins. The Empirical Determinants of Credit Default Swap Spreads: A Quantile Regression Approach. 2016.
Citação MLA (8ª ed.)Pires, P., et al. The Empirical Determinants of Credit Default Swap Spreads: A Quantile Regression Approach. 2016.
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