Banco invest field lab on option volatility models - study on the quality of the Heston-Nandi closed-formula

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Lopes, Tomás Macedo (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2021
Assuntos:
Volatility
Garch
Ewma
Heston-Nandi
Heston
Volatility surface
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
Texto completo:http://hdl.handle.net/10362/122854
País:Portugal
Oai:oai:run.unl.pt:10362/122854

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10362/122854

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