Amado, C., & Teräsvirta, T. (2014). Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroscedasticity with nonstationary GARCH equations.
Citação do estilo Chicago (17ª ed.)Amado, Cristina, e Timo Teräsvirta. Conditional Correlation Models of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Nonstationary GARCH Equations. 2014.
Citação MLA (8ª ed.)Amado, Cristina, e Timo Teräsvirta. Conditional Correlation Models of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Nonstationary GARCH Equations. 2014.
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