Amado, C., & Teräsvirta, T. (2014). Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroscedasticity with nonstationary GARCH equations.
Citação norma ChicagoAmado, Cristina, and Timo Teräsvirta. Conditional Correlation Models of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Nonstationary GARCH Equations. 2014.
Citação norma MLAAmado, Cristina, and Timo Teräsvirta. Conditional Correlation Models of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Nonstationary GARCH Equations. 2014.
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