Uma introdução à teoria das copulas e sua aplicação à estimação do Valor em Risco e do Défice Esperado.
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2019
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10316/88146 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:estudogeral.sib.uc.pt:10316/88146 |