Grossinho, M. d. R., Kord, Y. F., & Ševčovič, D. (2018). Pricing perpetual put options by the Black-Scholes equation with a nonlinear volatility function.
Citação do estilo Chicago (17ª ed.)Grossinho, Maria do Rosário, Yaser Faghan Kord, e Daniel Ševčovič. Pricing Perpetual Put Options by the Black-Scholes Equation with a Nonlinear Volatility Function. 2018.
Citação MLA (8ª ed.)Grossinho, Maria do Rosário, et al. Pricing Perpetual Put Options by the Black-Scholes Equation with a Nonlinear Volatility Function. 2018.
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