The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets: Contagion and long memory
Nesta tese estudamos os efeitos de contágio financeiro e de memória longa causados pelas crises financeiras de 2008 e 2010 em alguns mercados acionistas internacionais. A tese é composta por três ensaios interligados. No Ensaio 1, recorremos à teoria das cópulas para testar a existência de contágio...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | doctoralThesis |
| Idioma: | eng |
| Publicado em: |
2015
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10071/8925 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8925 |