Option pricing under jump-diffusion models

Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2016

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	Venâncio, Ricardo Filipe Machado (author)
Formato:	masterThesis
Idioma:	eng
Publicado em:	2017
Assuntos:	Option pricing Lévy processes Diffusion models Jump-diffusion models European options American options LU decomposition Tridiagonal matrices Numerical discretization Finite differences Teses de mestrado - 2016 Departamento de Matemática
Texto completo:	http://hdl.handle.net/10451/27480
País:	Portugal
Oai:	oai:repositorio.ul.pt:10451/27480

Descrição
Resumo:	Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2016

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