Teorema de Noether do cálculo das variações e controlo óptimo estocásticos
Neste trabalho começamos por apresentar os problemas clássicos do cálculo das variações e controlo óptimo determinísticos, dando ênfase ás condições necessárias de optimalidade de Euler-Lagrange e Princípio do Máximo de Pontryagin (Capítulo 1). No Capítulo 2 demonstramos o Teorema de Noether do cálc...
| Main Author: | |
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| Format: | masterThesis |
| Language: | por |
| Published: |
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10773/8860 |
| Country: | Portugal |
| Oai: | oai:ria.ua.pt:10773/8860 |
| Summary: | Neste trabalho começamos por apresentar os problemas clássicos do cálculo das variações e controlo óptimo determinísticos, dando ênfase ás condições necessárias de optimalidade de Euler-Lagrange e Princípio do Máximo de Pontryagin (Capítulo 1). No Capítulo 2 demonstramos o Teorema de Noether do cálculo das variações e uma sua extensão ao controlo óptimo. Como exemplos de aplicação mencionamos as leis de conservação de momento e energia da mecânica, válidas ao longo das extremais de Euler-Lagrange ou das extremais de Pontryagin. Numa segunda parte do trabalho introduzimos o cálculo das variações estocástico (Capítulo 3) e demonstramos um teorema de Noether estocástico obtido recententemente por Jacky Cresson (Capítulo 4). O Capítulo 5 é dedicado á programação dinâmica: caso discreto e contínuo, caso determinístico e estocástico. |
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