A relação entre os mercados de obrigações e de credit default swaps: o impacto da liquidez e do risco de crédito da contraparte nos preços dos CDs e da dívida pública emitida por países de mercados emergentes
O presente trabalho analisa a relação de equivalência entre os prémios dos Credit Default Swaps (CDS) e os yield spreads das obrigações para o mercado da dívida pública emitida por Estados emergentes. A teoria financeira sugere que, desde que estejam reunidas as condições ideais de mercado, os mecan...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2013
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10071/4465 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4465 |