Volatilidade implícita: estudo de caso

Mestrado em Controlo de Gestão dos Negócios

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Vaz, Sílvia Fernanda Rehemtula (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2014
Assuntos:
Opções financeiras
Modelo de Black-Scholes
Sentimentos de mercado
Índices de volatilidade implícita
Financial options
Black-Scholes model
Feelings of market
Implied volatility indices
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.21/3437
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/3437

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.21/3437

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