Default correlation implied from portfolio credit derivatives

Mestrado em Finanças

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Carvalho, Luís Manuel Lopes (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2010
Assuntos:
Credit Risk
Credit Default Swap
Collateralized Debt Obligation
iTraxx
Default Correlation
Implied correlation
Risco de Crédito
Credit Default Swaps
CDO
Correlação de probabilidades de incumprimento
Correlações Implícitas
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/1652
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/1652
Descrição
Resumo:Mestrado em Finanças

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