Is the Iberian electricity market chaotic? Characterization and prediction with nonlinear methods - Alves, Ana Maria da Rocha de Sousa Guedes (2014)
Com a alteração do paradigma relativo aos sistemas eléctricos, deixando de ser regulados e passando a ser liberalizados, o estudo e a previsão de preços e de potências de carga nos sistemas eléctricos tornaram-se num novo tema de interesse para os investi- gadores. Devido às particularidades da electricidade, um mercado de electricidade tem regras muito especí cas que têm que ser compreendidas antes de se iniciar o seu estudo. Este trabalho apresenta um estudo sobre o mercado Ibérico de Electricidade, repres- entado pelas séries de potências de carga e de preços, segundo uma abordagem de sistemas dinâmicos deterministícos caóticos. O objectivo do trabalho consistiu em veri car se as séries de potências de carga e de preços apresentam características caóticas, reconstruindo os seus atractores e estimando alguns invariantes do sistema, tais como a dimensão de correlação, a entropia de Kolmogorov-Sinai e os expoentes de Lyapunov. A previsão para as próximas 24 horas pode então ser feita usando o método determinístico de coordenadas com atraso do tempo e redes neuronais arti ciais. Como resultado deste trabalho, foram identi cadas evidências de que tanto a série das potências de carga como a série dos preços de electricidade são regidas por um sistema dinâmico caótico e as suas previsões foram conseguidas com bastante sucesso.