Correlação entre Séries Temporais: Método DCCA

Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Palhinhas, Beatriz de Sousa (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2021
Assuntos:
Coeficiente de Correlação
Método DCCA
Séries Temporais
Não Estacionariedade
Correlation Coefficient
DCCA Method
Time Series
Nonstationaritie
Texto completo:http://hdl.handle.net/10316/96168
País:Portugal
Oai:oai:estudogeral.sib.uc.pt:10316/96168
Descrição
Resumo:Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia

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