Grossinho, M. d. R., Faghan, Y. K., & Ševčovič, D. (2022). Pricing perpetual put options by the Black–Scholes Equation with a nonlinear volatility function.
Citação do estilo Chicago (17ª ed.)Grossinho, Maria do Rosário, Yaser Kord Faghan, e Daniel Ševčovič. Pricing Perpetual Put Options by the Black–Scholes Equation with a Nonlinear Volatility Function. 2022.
Citação MLA (8ª ed.)Grossinho, Maria do Rosário, et al. Pricing Perpetual Put Options by the Black–Scholes Equation with a Nonlinear Volatility Function. 2022.
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