Forecasting volatility using GARCH models
Dissertação de mestrado em Finanças
| Autor principal: | |
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| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | eng |
| Publicado em: |
2017
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/1822/46456 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/46456 |
| Resumo: | Dissertação de mestrado em Finanças |
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