Evaluation of volatility models for forecasting value at risk in stock prices

Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Louro, Rui Alexandre Narciso Miguens (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2017
Assuntos:
GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
backtesting
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/12888
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/12888
Descrição
Resumo:Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

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