Controlando o pânico
Este artigo aplica o algoritmo de Danielsson e De Vries (1997) e métodos de estimação paramétricos para calcular o "value-at-risk" baseado na distribuição dos extremos dos índices Ibovespa e MSCI Industrial. Mostra que as previsões fora da amostra, obtidas pelos métodos paramétrico e não-p...
| Autor principal: | |
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| Outros Autores: | , |
| Formato: | article |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2008
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | https://doi.org/10.1590/S1413-80502008000100002 |
| País: | Brasil |
| Oai: | oai:revistas.usp.br:article/970 |