O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa
Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as açõe...
| Main Author: | |
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| Format: | article |
| Language: | por |
| Published: |
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772007000400007 |
| Country: | Brazil |
| Oai: | oai:scielo:S1519-70772007000400007 |