PORTFOLIO SELECTION VIA DATA-DRIVEN DISTRIBUTIONALLY ROBUST OPTIMIZATION
Otimização de portfólio tradicionalmente assume ter conhecimento da distribuição de probabilidade dos retornos ou pelo menos algum dos seus momentos. No entanto, é sabido que a distribuição de probabilidade dos retornos muda com frequência ao longo do tempo, tornando difícil a utilização prática de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Language: | por |
| Published: |
2018
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36002@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36002@2 |
| Country: | Brazil |
| Oai: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:36002 |